Дивергенции скользящих

MACD - конвергенция-дивергенция скользящих средних

1.4.1.2.1 Конвергенция-дивергенция скользящих средних .... 47

Другой способ надежного качественного прогнозирования рынка заключается в нахождении такого алгоритма в расчете комбинации двух скользящих средних, который бы с некоторым опережением по времени (в пределах нескольких баров) предсказывал бы разворот тенденции или ее продолжение. И такой алгоритм был найден. На его базе строится важнейший индикатор трендового анализа — конвергенция — дивергенция скользящих средних (MACD).

1.4.1.2.1. Конвергенция — дивергенция скользящих средних (MACD)

Анализ осцилляторов подтверждает доминанту медвежьих настроений на несколько ближайших дней. Конвергенция-дивергенция скользящих средних MACD находится в отрицательной области, хотя ход ее скользящей средней и уровни гистограмм говорят об ослаблении ниспадающей тенденции. Более того, появляются слабые намеки на возможность показа сигнала бычьего схождения — а это значит, что через несколько дней вероятен откат вверх.

Конвергенция — дивергенция скользящих средних (MACD) находится в небольшой отрицательной области, а ее средняя — на уровне нуля. Выводы на основании сигналов MACD довольно неоднозначны, поэтому необходимо провести тщательный анализ других, более информативных осцилляторов.

Конвергенция — дивергенция скользящих средних находится в области нуля, однако касательная АВ, соединяющая два последних максимума, круто смотрит вниз (последний максимум существенно ниже предыдущего), что свидетельствует о большом потенциале медведей.

Конвергенция — дивергенция скользящих средних MACD и направление ее скользящей средней говорят о силе медведей и значительном их потенциале.

Конвергенция — дивергенция скользящих средних находится в отрицательной области, свидетельствуя о сохранившейся активности медведей, однако четко сформированный сигнал медвежьего схождения и направление вверх скользящей средней конвергенции — дивер-

Конвергенция — дивергенция скользящих средних MACD также продолжает показывать хороший потенциал медведей.

Конвергенция — дивергенция скользящих средних показывает увеличение скорости падения цен: численные значения MACD и ее скользящей средней лежат в отрицательной области и продолжают расти по абсолютной величине, угол наклона вниз скользящей средней MACD продолжает увеличиваться, каждая последующая линия гистограммы MACD уверенно пронзает скользящую среднюю сверху вниз, что говорит о большом потенциале медведей.

Торговый метод конвергенции - дивергенции скользящих средних (MACD - Moving Average Convergence-Divergence) 143 Краткий обзор основ 143 Торговля на пересечениях MACD 145 Использование уровней перекупки/перепродажи 146 Линии тренда MACD 147 Ищите дивергенцию 148 Комбинирование сигналов 149 Торговля в направлении тренда 150 Параболическая система (Parabolic) 152 Происхождение параболической системы 152 Изменение ускорения 154 Уайлдер о значениях AF 156 Торговля по параболической системе 156 Направленная параболическая система Кауфмана 156 Другая параболическая торговая система 157 Процент R (Percent R) 160

Торговый метод конвергенции - дивергенции скользящих средних (MACD - Moving Average Convergence-Divergence)

Торговый метод конвергенции-дивергенции скользящих средних (сокращенно MACD) был разработан в 1979 году Джеральдом Аппелем в качестве инструмента задания времени для рынка акций. То, что многие трейдеры используют MACD исключительно для торговли на фьючерсах и опционах индексов акций, не означает, что его нельзя успешно применять к другим контрактам. Как вы увидите, существует несколько прекрасных примеров эффективной работы MACD на различных нефинансовых рынках. Кроме всего прочего, поведение цены есть поведение цены вне зависимости от того, на каком рынке оно имеет место.

Алгоритм построения конвергенции — дивергенции скользящих средних (сокращенно MACD) таков /8, 9, 15/: из быстрой средней птА(13) вычитается медленная тА(34) и полученная величина еще раз экспоненциально сглаживается с периодом 13 (то есть EMACD(13)), т.е. MACD = EmA(13)x(EmA(13) — EmA(34)) (см. рис.25, на котором MACD представлена в виде гистограммы — для лучшего зрительного восприятия индикатора).

Обычно рекомендуется /8/ использование этого индикатора совместно с индикаторами «направленного изменения» +/-DMI и конвергенции — дивергенции скользящих средних (MACD).

На рис.60 представлен месячный график зависимости курса валюты USD/CHF от времени. Видно, что с июля 1997г. по июль 1998г. сформировалась поворотная модель «двойная вершина». Значение курса 1.5500 оказалось непреодолимым уровнем сопротивления, отразившись от которого цена пошла вниз. Скользящая средняя с периодом 5 (тА(5)) пересекла скользящую среднюю тА(13) сверху вниз, что свидетельствует об ускорении тренда вниз. Формирующийся бар пытается пробить длиннопериодную скользящую среднюю тА(34). Если к 01.10.98г. цена закрытия этого бара окажется ниже кривой тА(34), то по признакам ТД квалификатора прорыва второго рода (см. раздел 1.1.4) прорыв можно считать истинным. Оценка величины ценового проектора подсказывает нам, что курс может опуститься до уровня 1.3000, который, как видно, является сильной линией поддержки. С другой стороны, мы видим четко сходящийся треугольник. Вход в него был сверху, но конец его смотрит вверх, поэтому однозначно предположить о направлении выхода курса из треугольника нельзя, однако можно заметить, что выход будет вялым и противоречивым (цена находится в последней трети треугольника). Вероятно, выход будет все-таки вниз, но курс уйдет недалеко от основания выделенного треугольника. Исследование методами циклического анализа позволяет предположить, что через 1 — 3 бара будет сформирован промежуточный минимум с ценой около 1.2500. Изучение конвергенции — дивергенции скользящих средних (MACD) свидетельствует о том, что тенденция вверх начала выдыхаться с июля 1997г., а с апреля 1998г. четко видно бычье расхождение. На двух последних барах столбики гистограммы MACD находятся под своей скользящей средней, сигнализируя об усилении медвежьих настроений на рынке. Осцилляторы sstoch и RSI давно уже находятся в области умеренной перекупленности, причем

Сигналы конвергенции-дивергенции скользящих средних MACD подтверждают медвежью тенденцию: ее значения лежат в отрицательной области и динамика ее скользящей средней существенно отстает от гистрограмы MACD, говоря о продолжении доминирования медвежьих настроений на рынке. Sstoch находится в области сильной перепроданное™, однако его минимум формируется ниже предыдущего минимума, что свидетельствует о слабости быков и должно несколько

зывают медвежье схождение, однако на последних двух барах произошло изменение направления кривой скользящей средней конвергенции — дивергенции скользящих средних: она стала показывать вниз, свидетельствуя о начале изменения настроения участников рынка с бычьих на медвежьи.

Сигналы осцилляторов, и в первую очередь конвергенции — дивергенции скользящих средних, уверенно предсказывают доминирование медвежьих настроений: численные значения MACD и ее скользящей средней расположены в отрицательной области. Более того, гистограмма MACD уверенно пересекла свою скользящую среднюю сверху вниз, что значительно усиливает медвежьи настроения.

MACD показывает сильный медвежий потенциал: ее численные значения расположены в области —30, чуть выше расположена скользящая средняя конвергенции — дивергенции скользящих средних, причем ее наклон к оси времени опять начинает увеличиваться.

В подтверждение этому и показания MACD: очередной минимум оказался выше предыдущего (сигнал бычьего схождения), однако скользящая средняя конвергенции-дивергенции скользящих средних все еще продолжает круто «смотреть» вниз, а линии гистограмм MACD по — прежнему энергично пронзают скользящую среднюю MACD сверху вниз, свидетельствуя о все еще большем потенциале медведей.

Навигация

Главная

Новое

Акционер Америка Агрессивность