|
Экспоненциальные скользящие
Экспоненциальный показатель среднего движения курса
Экспоненциальный показатель среднего движения курса (ЕМА) лучше отслеживает тренд, чем линейно-акцентированное МА. Он придает больше значения свежим данным и быстрее реагирует на изменения. В то же время ЕМА не вздрагивает в ответ на изменение старых данных. Эта собака слышит лучше и лает только тогда, когда кто-то подходит к дому.
Начните с расчета простого скользящего среднего. Первое число в колонке 3 - это простое МА. Затем по формуле, приведенной в этой главе, подсчитывайте экспоненциальный показатель среднего движения курса.
Рис. 16. 13-дневный экспоненциальный показатель среднего движения курса
Экспоненциальный показатель среднего движения курса приписывает максимальный вес последнему дню торгов, а взвешенное среднее (WMA) позволяет вам приписать любой вес любому дню, в зависимости от того, что вам кажется важным. WMA настолько сложны, что игроку лучше ограничиться ЕМА.
Чтобы найти сглаженную скорость изменения (S-RoC 13/21) вычислите 13-дневный экспоненциальный показатель среднего движения от цен закрытия и примените к нему 21-дневную скорость изменения.
Экспоненциальный показатель среднего движения курса (ЕМА) представляет собой средний консенсус участников рынка за свой временной период. Это как совмещенный фотоснимок, отражающий основные черты рыночной толпы, а не мгновенную смену ее настроений.
Для вычисления этого индикатора найдите 13-дневный экспоненциальный показатель среднего движения по цене закрытия и примените к нему 21-дневную скорость изменения. S-RoC обычно идет плавными волнами, чьи максимумы и минимумы часто совпадают с важными поворотными точками. Этот индикатор особенно хорошо работает на рынке акций как с отдельными акциями, так и с их группами.
Лучи Элдера сочетают лучшие черты указателей тренда и осцилляторов (см. главу 4.1). Они включают в себя экспоненциальный показатель среднего движения курса, который следует за трендом. Их компонентами так же являются осцилляторы силы "быков" и силы "медведей".
Чтобы построить лучи Элдера, разделите экран компьютера или диаграммную бумагу на три горизонтальных окна. В верхнем окне нарисуйте график цен и экспоненциальный показатель среднего движения (ЕМА). В среднем окне изобразите силу "быков", а силу "медведей" изобразите в нижнем окне.
Экспоненциальный показатель среднего движения надежнее, чем обычное (см. главу 4.2). Наиболее важная черта МА - это его наклон. Если он растет, значит, толпа становится ближе к "быкам". Если он падает, значит, толпа становится ближе к "медведям". Играйте в направлении наклона МА.
Более удобная формула расчета RSI подобна предыдущей, но использует экспоненциальные скользящие средние для выравнивания получаемой линии:
Индекс суммирования Макклеллана рассчитывается двумя способами. Сам Макклеллан рекомендует первый метод расчета, когда 10%ное (приблизительно 19дневное) и 5%ное (приблизительно 39дневное) экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) разности растущих и падающих акций вычитаются из значения осциллятора Макклеллана.
где et - это расхождения между моделью и реальными уровнями. Используя экспоненциальные скользящие средние вычислим неизвестные параметры (<2(0),<2(1)) .
где et - это расхождения между моделью и реальными уровнями. Используя экспоненциальные скользящие средние вычислим неизвестные параметры (а , а , d ) .
Джейк Бернштейн взял максимум из имеющихся у MACD преимуществ, используя, в отличие от Джеральда Эппела, в качестве вводных не целые числа, а специфические экспоненциальные скользящие средние, отсюда и термин DEMA5.
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ (См. Kaufman, New Commodity Trading)4
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ . ......285
Возможности этого пути иллюстрирует приведенное ниже сравнение предсказаний двух типов комитетов из 25 экспертов (см. Рисунок 14 и Рисунок 15). Предсказания проводились по одной и той же схеме: в качестве входов использовались экспоненциальные скользящие средние приращений ряда с периодами равными первым 10 числам Фибоначчи. По результатам 100 экспериментов взвешенное предсказание дает в среднем превышение правильно угаданных знаков над ошибочным равное примерно 15; тогда как среднее - около 12. Заметим, что общее число повышений курса над понижением за указанный период как раз равно 12. Следовательно, учет общей тенденции к повышению в виде тривиального постоянного предсказания знака "+" дает такой же результат для процента угаданных знаков, что и взвешенное мнение 25 экспертов.
break; case 2: // экспоненциальные скользящие средние
MACD рассчитывается путем вычитания скользящего среднего с длинным периодом из скользящего среднего с более коротким периодом. В принципе можно использовать любые виды средних или фильтров низких частот (в классическом MACD использованы экспоненциальные скользящие средние). Ряд вариантов MACD построен на более сложных средних, например VIDYA (рассмотрено в главе о скользящих средних), а также на треугольных средних. Помимо собственно MACD используется гистограмма — разность MACD и его скользящего среднего. Во многих случаях скользящее среднее MACD называется сигнальной линией.
Индекс относительной силы (RSI) — еще один популярный осциллятор, который оценивает по процентной шкале относительное движение вверх или вниз. Классический RSI использует экспоненциальные скользящие средние, отдельно рассчитанные для движения вверх и вниз. Их сумма и дает процент общего движения. Один из вариантов использует для вычисления простые скользящие средние. Формула классического RSI приведена ниже:
Экспортно импортной Эффективного воздействия Экстенсивного использования Эквивалентной полезностью Эквивалент стоимости Экземпляр передается Эластичное предложение Эластичности предложения Электрического оборудования Электроэнергии получаемой Электромонтажных заготовок Электронные компоненты Эффективному множеству вывоз мусора снос зданий
|
|
|
|
Навигация
