|
Экспоненциальная скользящая
Parabolic Time/Price System (Параболическая система цены/времени). Параболическая система цены/времени — это уникальная полная торговая система, включающая правила защитных остановок. Система дает большой допуск для противотрендовых отклонений цены в течение небольшого времени после открытия позиции, а затем постепенно, по мере истощения тренда, сужает границы, при пересечении которых отдается приказ о защитной остановке (stop order). Для выставления границ защитных остановок используется набор последовательно укорачивающихся экспоненциальных скользящих средних. Каждый раз, когда цена при изменении в направлении тренда достигает нового экстремального значения, скользящее среднее для выставления границ защитных остановок меняется на более короткое. Эти экспоненциальные постоянные сглаживания, называемые факторами ускорения (Acceleration Factors — AF), изменяются от начального минимального значения 0,02 (или 50 дней) до максимума 0,20 (или 5 дней). При этом цена остановки и разворота (Stop and Reverse Price — SAR) при-
Экспоненциальное, или экспоненциально сглаженное, скользящее среднее определяется путем добавления к вчерашнему значению скользящего среднего определенной доли сегодняшней цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.
Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами 12 и 26 дней. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график МАСВ наносится так называемая сигнальная линия — 9дневное экспоненциальное скользящее среднее индикатора. (Дж. Аппель определял длину экспоненциальных скользящих средних в процентах (см. стр. 163). Так, указанным выше периодам расчета трех скользящих средних соответствуют значения 15%, 7,5% и 20 %.)
линий, которые получены из трех экспоненциальных скользящих средних. Линия MACD — это разница между двумя экспоненциальными скользящими средними, а сигнальная линия — это ЭСС (экспоненциальная скользящая средняя) самой линии MACD. RSI сравнивает относительную силу прироста иен в дни с закрытием выше предыдущего дня с ценовыми потерями в дни с закрытием ниже предыдущего дня. Стохастический осциллятор оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Эффективность осцилляторов велика, когда рынок совершает боковые движения, но они плохо работают, когда рынок находится в сильном повышательном или понижательном тренде. Надежность сигналов осцилляторов может быть усилена с помощью индикаторов подтверждения, среди которых трендовые линии, скользящие средние, разворотные дни, коридор скользящих средних, вершины микро-М и впадины микро-W.
12.2. Адаптивное моделирование линейного тренда с по- 165 мощью экспоненциальных скользящих средних.
с помощью экспоненциальных скользящих средних.
12.2. Адаптивное моделирование линейного тренда с помощью экспоненциальных скользящих средних.
12.3. Адаптивное моделирование параболического тренда с помощью экспоненциальных скользящих средних.
EMAlt и EMA2t ~ два текущих значения экспоненциальных Скользящих средних*
Предсказания получены при обучении сети на 30 последовательных экспоненциальных скользящих средних (ЕМАч ... ЕМАЗП) ряда приращений индекса. Предсказывался знак приращения на следующем шаге.
Метод конвергенции-дивергенции. Данный осциллятор построен на разности значений двух экспоненциальных скользящих средних, как правило, это скользящие средние с периодом 12 и 26 «дней, для текущей даты, где из значения 12-дневной скользящей средней вычитается значение 26-дневной скользящей средней. Полученные значения откладываются на графике в виде простой столбиковой диаграммы, часто на этом же графике строятся линии скользящих средних, разность которых исследуется, в этом случае более долгосрочная (26-дневная) показывается пунктиром. На рис. 37 линия (12,26) находится левее, а столбиками показана дивергенция. Правее расположено 9-дневное скользящее среднее.
• экспоненциальная скользящая средняя (ЭСС).
• экспоненциальная скользящая средняя (ЭСС).
Экспоненциальная скользящая средняя
1 Экспоненциальная скользящая средняя ЭСС — придает больший вес новым ценам, но использует при этом все цены, не отбрасывая старых.
• Медленное MACD, или сигнальная линия, — экспоненциальная скользящая средняя быстрой линии MACD.
Exponential Moving Average — экспоненциальная скользящая средняя. Вид взвешенной скользящей средней. Пример: Для построения 20-дневной экспоненциальной скользящей средней сначала строится простая скользящая средняя за 20 дней как основа. Предположим, что значение скользящей средней для 20-го дня равно 42, для 21-го дня 43, для 22-го дня 44. Отнимая значение 20-го дня от 21-го дня, получаем разность в 1. Эта разность умножается на некоторую экспоненту — например, 0,1. Таким образом, значение экспоненциальной скользящей средней после прибавления 0,1 к значению 20-го дня будет равно 42,1 — и так далее для каждого дня. Для определения экспоненты надо разделить 2 на период времени — например, делим 2 на 20 и получаем 0,1.
• двадцатипериодная экспоненциальная скользящая средняя выше, чем сорокапериодная скользящая средняя. Это будет фильтр тренда.
линий, которые получены из трех экспоненциальных скользящих средних. Линия MACD — это разница между двумя экспоненциальными скользящими средними, а сигнальная линия — это ЭСС (экспоненциальная скользящая средняя) самой линии MACD. RSI сравнивает относительную силу прироста иен в дни с закрытием выше предыдущего дня с ценовыми потерями в дни с закрытием ниже предыдущего дня. Стохастический осциллятор оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Эффективность осцилляторов велика, когда рынок совершает боковые движения, но они плохо работают, когда рынок находится в сильном повышательном или понижательном тренде. Надежность сигналов осцилляторов может быть усилена с помощью индикаторов подтверждения, среди которых трендовые линии, скользящие средние, разворотные дни, коридор скользящих средних, вершины микро-М и впадины микро-W.
11.5. Экспоненциальная скользящая средняя. 157
экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА - exponential moving average).
11.5. Экспоненциальная скользящая средняя.
Экспортно ориентированные Экспортную деятельность Экстремальных ситуациях Эквивалентного аннуитета Экземпляр документа Экзогенных переменных Эластичность предложения Эластичности замещения Эффективному функционированию Электроэнергии составляет Электронный документооборот Электронные вычислительные Электронных компонентов вывоз мусора снос зданий
|
|
|
|
Навигация
