|
Экзогенная переменная
необходимо прогнозировать независимо от модели. Последние часто называются сопутствующими переменными. В нашей модели экзогенными переменными являются:
ние) относят переменные, подсчитываемые в модели. Так, в мо* дели (3.10) экзогенными переменными являются переменные, со» ставляющие вектор ж*, а эндогенными — переменные, вошедшие в вектор х**.
Шаг 2. Выбранное значение случайной величины наряду со значениями переменных, которые являются экзогенными переменными, используют при подсчете чистого дисконтированного дохода (NPV) проекта.
Эконометрическая модель (econometric model) — это статистическая модель, которая является средством прогнозирования значений определенных переменных, называемых эндогенными переменными (endogenous variables). Для того чтобы сделать такие прогнозы, в качестве исходных данных используются значения других переменных, называемых экзогенными переменными (exogenous variables). Предположения о значениях таких переменных делаются пользователем модели. Например, в эконометрической модели уровень продаж автомашин в следующем году может быть привязан к уровню валового внутреннего продукта и процентных ставок. Чтобы сделать прогноз относительно объема продаж автомобилей в следующем году (это эндогенная переменная), следует получить данные о величине валового внутреннего продукта и процентных ставок для будущего года, которые относятся к экзогенным переменным.
Система одновременных уравнений с двумя эндогенными и двумя экзогенными переменными имеет вид
Рассмотрим применение КМНК для простейшей идентифицируемой эконометрической модели с двумя эндогенными и двумя экзогенными переменными:
Компьютерная программа применения КМНК предполагает, что система уравнений содержит в правой части в каждом уравнении как эндогенные, так и экзогенные переменные. Между тем могут быть системы, в которых в одном из уравнений, например, отсутствуют экзогенные переменные. Так, в п. 4.3 рассматривалась модель экономики страны с четырьмя эндогенными и двумя экзогенными переменными, в которой в первом уравнении системы не содержалось ни одной экзогенной переменной. Для такой модели непосредственное получение структурных коэффициентов невозможно. В этом случае сначала определяется система приведенной формы модели, решаемая обычным МНК, а затем путем алгебраических преобразований переходят к коэффициентам структурной модели.
Относительно имплицитных переменных xui заметим, что фактор xui, представляющий постоянное воздействие на следствие х, переменных, не включенных явным образом в модель, считается некоррелированным ни с другими аналогичными факторами хи, ни с экзогенными переменными (входами или причинами) системы Xj.
Одним из результатов подобного рода дискуссий является разработка моделей векторной авторегрессии (VAR). В моделях VAR не делается попыток воссоздать реальную структуру экономики, в них не проводится различий между эндогенными и экзогенными переменными. Каждое уравнение модели VAR описывает зависимость одной из переменных модели от лаговых значений всех переменных модели. Таким образом, каждое уравнение модели есть комбинация модели с распределенным лагом и модели авторегрессии. Число уравнений модели VAR равно числу ее переменных.
Рассмотрим применение КМНК для простейшей идентифицируемой эконометрической модели с двумя эндогенными и двумя экзогенными переменными:
Компьютерная программа применения КМНК предполагает, что система уравнений содержит в правой части в каждом уравнении как эндогенные, так и экзогенные переменные. Между тем могут быть системы, в которых в одном из уравнений, например, отсутствуют экзогенные переменные. Так, в п. 4.3 рассматривалась модель экономики страны с четырьмя эндогенными и двумя экзогенными переменными, в которой в первом уравнении системы не содержалось ни одной экзогенной переменной. Для такой модели непосредственное получение структурных коэффициентов невозможно. В этом случае сначала определяется система приведенной формы модели, решаемая обычным МНК, а затем путем алгебраических преобразований переходят к коэффициентам структурной модели.
Экзогенная переменная — значащая переменная модели, величина которой прогнозируется за пределами этой модели.
переменные и другого типа, отражающие воздействия других номическйх систем, скажем, в модели народного хозяйства воз-можности внешней торговли определяются состоянием экономики зарубежных стран. При анализе модели такие экзогенные переменные либо будут заданы заранее, либо будут неизвестными (так называемые неопределенные факторы). Методы построения и анализа моделей с неопределенными факторами здесь рассматриваться не будут (они описаны в следующей главе), а в том случае, когда экзогенная переменная задана заранее, ее можно не считать переменной, поскольку ее значение уже фиксировано. Таким образом, экзогенные переменные пока можно интерпретировать как управления. Разделение переменных на экзогенные и эндогенные, как это сделано для модели (3.3) в ее представлении (3.10), используется в статических экономико-математических моделях довольно редко: обычно считается, что все переменные являются управлениями, которые должны удовлетворять ограничениям модели, включая равенства. Совсем другая ситуация складывается при построении динамических моделей.
Опишем процесс построения диаграммы связей для уже упоминавшейся модели распределения национального дохода. Напомним, что доказателямн являются национальный доход, количество основных фондов и потребление в расчете на душу населения. Поскольку заказчик согласился ограничиться достаточно грубым описанием, учитывающим лишь основные связи, то можно считать, что национальный доход Y, идущий на потребление и накопление, зависит лишь от уровня развития' технического прогресса А, объема основных фондов К и числа трудящихся L (рис. 2.23). Стрелки па рисунке указывают направление воздействия, а знак плюс означает, что воздействие перечисленных величин на национальный доход положительно, т. е. их рост приводит к росту национального дохода. Уровень технического прогресса А зависит от затрат на развитие науки и техники V. Последняя величина зависит от уровня национального дохода и от доли затрат на развитие науки и техники в национальном доходе. Эта доля, обозначенная через s2, является экзогенной переменной (управляющим воздействием). Аналогичным образом построена логическая цепь, определяющая количество основных фондов К. Число трудящихся L зависит от доли трудящихся d в населении страны N. Величины d и N являются экзогенными. Таким образом, нам удалось установить связь показателя «национальный доход» с управляющими воздействиями s, и s2, а также указать другие экзогенные переменные: d и N. При этом были 'попутно установлены связи показателя «объем основных фондов». Оставшийся показатель «потребление на душу населения» зависит от объема потребления С и численности населения ./V (экзогенная переменная). Объем потребления С определяется уровнем национального дохода и управлениями Si и s2, причем последние оказывают на переменную С непосредственное отрицательное воздействие,- так как их рост приводит в ближайшей перспективе к уменьшению потребления. На этом составление диаграммы завершается, поскольку связи всех показателей
где Y, С, I соответственно представляют собой совокупный выпуск, объем потреблений и инвестиций. Здесь 1 рассматривается как экзогенная переменная, a Y— как эндогенная. Хорошо известно, что такая модель описывает закрытую экономику без государственного вмешательства.
Система (9.33)— (9.34), очевидно, не является идентифицируемой. К ней может быть применен метод инструментальных переменных. При этом одна экзогенная переменная Т, рассматриваемая как инструментальная, позволяет, вообще говоря, идентифицировать только уравнение (9.33), в которое она не
и экзогенная переменная Т может быть использована как инструментальная для идентификации обоих уравнений.
Экзогенная переменная является «выходной» переменной и определяется вне модели, является наперед заданной.
где: У] — эндогенная переменная; Xj — экзогенная переменная. Приведенная форма модели:
Exogenous Variable — экзогенная переменная. В эконометрической модели — переменная, которая считается заданной и используется для расчета эндогенных переменных.
менная С в данном уравнении не рассматривается как эндогенная, так как она участвует в уравнении не самостоятельно, а вместе с переменной D. В данном уравнении отсутствует одна экзогенная переменная, имеющаяся в системе. По счетному правилу идентификации получаем: 1 + 1=2:D+1>H. Это больше, чем число эндогенных переменных в данном уравнении, следовательно, система сверх-идентифицирована.
В каждом уравнении две эндогенные и одна отсутствующая экзогенная переменная из имеющихся в системе. Для каждого уравнения данной системы действует счетное правило 2 = 1 + 1. Это означает, что каждое уравнение и система в целом идентифицированы.
Электромонтажных заготовок Электронные компоненты Эффективному множеству Электронных технологий Электронными таблицами Электронной информации Электронной продукции Электронное устройство Электронно вычислительных Электроустановок потребителей Элементами организации Элементам материальные Элементарной производственно вывоз мусора снос зданий
|
|
|
|
Навигация
