|
Интервала устойчивости
Тест проводился следующим образом. Область значений индикатора за период теста была разделена на 20 интервалов, с примерно одинаковым числом наблюдений в каждом интервале. В каждом интервале для каждого значения индикатора был подсчитан прирост или падение рынка в четырех последующих периодах времени (спустя 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев). Объединенные результаты, полученные для наблюдений из каждого интервала, сравнивались статистическими методами (хи-квадрат тесты) с изменениями всего рынка (индекс Standard & Poor's 500). На основе этого сравнения каждому интервалу значений индекса была поставлена в соответствие бычья или медвежья тенденция определенной степени.
Тест проводился следующим образом. Область значений индикатора за период теста была разделена на 20 интервалов с примерно одинаковым числом наблюдений в каждом интервале. В каждом интервале для каждого значения индикатора был подсчитан прирост или падение рынка в четырех последующих периодах времени (спустя 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев). Объединенные результаты, полученные для наблюдений из каждого интервала, сравнивались статистическими методами (хи-квадрат тесты) с изменениями всего рынка (индекса Standard & Poor's 500). На основе этого сравнения каждому интервалу значений индекса была поставлена в соответствие бычья или медвежья тенденция определенной степени.
Тест проводился следующим образом. Область значений индикатора за период теста была разделена на 20 интервалов, с примерно одинаковым числом наблюдений в каждом интервале. В каждом интервале для каждого значения индикатора был подсчитан прирост или падение рынка в четырех последующих периодах времени (спустя 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев). Объединенные результаты, полученные для наблюдений из каждого интервала, сравнивались статистическими методами (хи-квадрат тесты) с изменениями всего рынка (индекс Standard & Poor's 500). На основе этого сравнения каждому интервалу значений индекса была поставлена в соответствие бычья или медвежья тенденция определенной степени.
Тест проводился следующим образом. Область значений индикатора за период теста была разделена на 20 интервалов, с примерно одинаковым числом наблюдений в каждом интервале. В каждом интервале для каждого значения индикатора был подсчитан прирост или падение рынка в четырех последующих периодах времени (спустя 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев). Объединенные результаты, полученные для наблюдений из каждого интервала, сравнивались статистическими методами (хи-квадрат тесты) с изменениями всего рынка (индекс Standard & Poor's 500). На основе этого сравнения каждому интервалу значений индекса была поставлена в соответствие бычья или медвежья тенденция определенной степени.
Тест проводился следующим образом. Область значений индикатора за период теста была разделена на 20 интервалов, с примерно одинаковым числом наблюдений в каждом интервале. В каждом интервале для каждого значения индикатора был подсчитан прирост или падение рынка в четырех последующих периодах времени (спустя 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев). Объединенные результаты, полученные для наблюдений из каждого интервала, сравнивались статистическими методами (хи-квадрат тесты) с изменениями всего рынка (индекс Standard & Poor's 500). На основе этого сравнения каждому интервалу значений индекса была поставлена в соответствие бычья или медвежья тенденция определенной степени.
Тест проводился следующим образом. Область значений индикатора за период теста была разделена на 20 интервалов, с примерно одинаковым числом наблюдений в каждом интервале. В каждом интервале для каждого значения индикатора был подсчитан прирост или падение рынка в четырех последующих периодах времени (спустя 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев). Объединенные результаты, полученные для наблюдений из каждого интервала, сравнивались статистическими методами (хи-квадрат тесты) с изменениями всего рынка (индекс Standard & Poor's 500). На основе этого сравнения каждому интервалу значений индекса была поставлена в соответствие бычья или медвежья тенденция определенной степени.
Тест проводился следующим образом. Область значений индикатора за период теста была разделена на 20 интервалов, с примерно одинаковым числом наблюдений в каждом интервале. В каждом интервале для каждого значения индикатора бьш подсчитан прирост или падение рынка в четырех последующих периодах времени (спустя 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев). Объединенные результаты, полученные для наблюдений из каждого интервала, сравнивались статистическими методами (хи-квадрат тесты) с изменениями всего рынка (индекс Standard & Poor's 500). На основе этого сравнения каждому интервалу значений индекса была поставлена в соответствие бычья или медвежья тенденция определенной степени.
Тест проводился следующим образом. Область значений индикатора за период теста была разделена на 20 интервалов, с примерно одинаковым числом наблюдений в каждом интервале. В каждом интервале для каждого значения индикатора был подсчитан прирост или падение рынка в четырех последующих периодах времени (спустя 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев). Объединенные результаты, полученные для наблюдений из каждого интервала, сравнивались статистическими методами (хи-квадрат тесты) с изменениями всего рынка (индекс Standard & Poor's 500). На основе этого сравнения каждому интервалу значений индекса была поставлена в соответствие бычья или медвежья тенденция определенной степени.
Тест проводился следующим образом. Область значений индикатора за период теста была разделена на 20 интервалов, с примерно одинаковым числом наблюдений в каждом интервале. В каждом интервале для каждого значения индикатора был подсчитан прирост или падение рынка в четырех последующих периодах времени (спустя 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев). Объединенные результаты, полученные для наблюдений из каждого интервала, сравнивались статистическими методами (хи-квадрат тесты) с изменениями всего рынка (индекс Standard & Poor's 500). На основе этого сравнения каждому интервалу значений индекса была поставлена в соответствие бычья или медвежья тенденция определенной степени.
Тест проводился следующим образом. Область значений индикатора за период теста была разделена на 20 интервалов, с примерно одинаковым числом наблюдений в каждом интервале. В каждом интервале для каждого значения индикатора был подсчитан прирост или падение рынка в четырех последующих периодах времени (спустя 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев). Объединенные результаты, полученные для наблюдений из каждого интервала, сравнивались статистическими методами (хи-квадрат тесты) с изменениями всего рынка (индекс Standard & Poor's 500). На основе этого сравнения каждому интервалу значений индекса была поставлена в соответствие бычья или медвежья тенденция определенной степени.
цев). Объединенные результаты, полученные для наблюдений из каждого интервала, сравнивались статистическими методами (хи-квадрат тесты) с изменениями всего рынка (индекса Standard & Poor's 500). На основе этого сравнения каждому интервалу значений индекса была поставлена в соответствие бычья или медвежья тенденция определенной степени.
Таким образом, если значение целевого коэффициента выходит за пределы интервала устойчивости, оптимальное решение резко изменяется, переходя в совершенно другую угловую точку области допустимых планов. Предсказать, в какую именно, невозможно. Для этого нужно заново решить задачу линейного программирования с новыми параметрами.
Допустим, что величины запасов одного из ресурсов Ъх = 350, Ь2 = 240 и Ь} = 150 (например, ДСП) увеличились на малую величину Д6, = 1. Коэффициенты bv Ь2иЬ3- это целевые коэффициенты в двойственной задаче. Согласно анализу, который мы провели выше для исходной ЛП-задачи, при изменении целевых коэффициентов существует некоторый интервал устойчивости. Если значение изменяемого целевого коэффициента остается внутри этого интервала устойчивости, то оптимальное решение не изменяется.
Таким образом, можно записать, что если увеличить какой-либо г-й ресурс, используемый для производства продукции, на величину Д^ (не выходя за пределы интервала устойчивости), то это приведет к увеличению прибыли
Следует подчеркнуть, что теневые цены ресурсов будут изменяться, если изменение любого параметра ЛП-задачи выйдет за пределы интервала устойчивости. Понятно, например, что если уменьшить ежедневный запас стекла Ь2 до величины, меньшей, чем 220 м (см. рис. 7, 12), то дальнейшее его уменьшение скажется на прибыли, т.е. теневая цена стекла Y2 перестанет быть равной нулю.
Следует понимать, что пределы устойчивости для изменения Ь. даются при условии, что все остальные значения правых частей bk (при кФ1) остаются неизменными. Одновременное изменение двух и более коэффициентов (Ь(.и bk), каждого внутри своего интервала устойчивости, может привести к изменению теневых цен.
5. Следует понимать, что пределы устойчивости для изменения с даются при условии, что значения всех остальных целевых коэффициентов ск (при к *j) остаются неизменными. Одновременное изменение двух и более коэффициентов (с. и ск), каждого внутри своего интервала устойчивости, может привести к изменению оптимального решения.
Формулу для оценки уменьшения прибыли можно использовать, поскольку Д&2= -Ю попадает в интервал устойчивости, выданный в отчете об устойчивости. Вместе с тем, если запас этого ресурса оценен с недостатком в 5 единиц (т. е. на самом деле его запас не 149, а 154), предсказать увеличение прибыли нельзя, так как Д&2= +5 выходит за границы интервала устойчивости.
Существует определенный интервал устойчивости, в котором изменение целевых коэффициентов не приводит к изменению оптимального решения. При выходе за пределы интервала устойчивости оптимальное решение может измениться очень сильно.
За пределами интервала устойчивости теневая цена изменится скачком и применение указанной формулы для оценки прибыли будет невозможным.
12. Что остается постоянным при изменении правой части ограничения to, (запаса /-го ресурса) внутри его интервала устойчивости? Можно ли сказать, что оптимальное решение задачи, для которой получен отчет по устойчивости, не изменяется при изменении to, внутри этого интервала?
12. При изменении bi внутри интервала устойчивости постоянным остается теневая цена /-го ресурса. Оптимальное решение изменяется
Изменения отношения Индивидуального пользования Изменения покупательной Изменения потребительских Изменения предложения Изменения процентной Изменения произошли Изменения равновесного Изменения себестоимости Изменения соотношений Изменения среднечасовой Изменения существующей Индивидуального производства вывоз мусора снос зданий
|
|
|
|
Навигация
