|
Необходимо минимизировать
Приведенная модель расчета себестоимости является одновременно и моделью расчета прибыли предприятия. Однако основной эффект реализации расчета себестоимости на ЭВМ состоит в возможности использования результатов этого расчета для оптимизации производственной программы предприятия. В данном случае в качестве целевой функции может быть принят максимум прибыли от реализации продукции. Оптимизируя производственную программу, необходимо максимизировать функцию вида:
Необходимо максимизировать массу прибыли от реализации, то есть значение функции
Приведенная модель расчета себестоимости является одновременно и моделью расчета прибыли предприятия. Однако основной эффект реализации расчета себестоимости на ЭВМ со-стокт в возможности использования результатов этого расчета для оптимизации производственной программы предприятия. В данном случае в качестве целевой функции может быть принят максимум прибыли от реализации продукции. Оптимизируя производственную программу, необходимо максимизировать функцию вида:
Сформулируем следующую задачу: необходимо максимизировать математическое ожидание дохода:
Это объективная функция, которую необходимо максимизировать.
(ii) Нам необходимо максимизировать Р — 70х + 60у + 50z-
1. (Е) С помощью симплексного метода получите значения следующих переменных, которые оптимизируют заданную объективную функцию: (i) Имеется: х + 1 < 20, 2х + у < 30, х > 0, у > 0. Необходимо максимизировать: Р = 4х + Зу. (ii) Имеется: 2х + Зу + 4z < 240;
х, у и z >. 0. Необходимо максимизировать: Р = \0х + 5у + 8г.
Необходимо максимизировать: Р - 15х + \Qy + 8z
В предыдущих примерах мы рассмотрели приемы минимизации ресурсов, в частности времени или затрат, при решении конкретной транспортной задачи. Эти же методы можно применять и в ситуациях, когда необходимо максимизировать значения. Так, мы можем поставить задачу максимизировать доход или прибыль за счет распределения перевозок. Процесс максимизации требует модифицировать описанные ранее приемы — в час-
собираемся реинвестировать вообще. Но так как почти всегда деньги, которыми мы рискуем сегодня, будут снова с риском вложены в будущем, а деньги, выигранные или проигранные в прошлом, влияют на то, чем мы можем рисковать сегодня (среда геометрических следствий), для максимизации долгосрочного роста капитала мы должны принимать решения, исходя из среднего геометрического. Даже если сценарии, которые будут представлены завтра, не будут такими же, как сегодня, используя наибольшее среднее геометрическое, мы всегда максимизируем наши решения. Это аналогично процессу зависимых попыток, например игре в «очко». Каждая раздача изменяет вероятности, поэтому оптимальная ставка изменяется, чтобы максимизировать долгосрочный рост. Помните, чтобы максимизировать долгосрочный рост, мы должны рассматривать текущую игру как неограниченную во времени. Другими словами, следует рассматривать каждую отдельную ставку, как будто она повторяется бесконечное число раз, если необходимо максимизировать рост в течение долгой последовательности ставок в нескольких играх. Давайте обобщим все вышесказанное: когда результат события оказывает влияние на результат(ы) последующего события(ий), нам следует выбирать наибольшее геометрическое ожидание. В редких случаях, когда результат не влияет на последующие события, следует выбирать наибольшее арифметическое ожидание. Математическое ожидание (арифметическое) не учитывает зависимость результатов внутри каждого сценария и поэтому может привести к неверному заключению, когда рассматривается реинвестирование в геометрической среде. Использование предложенного метода в планировании сценария поможет вам правильно выбрать сценарий, оценить его результаты и вероятности их осуществления. Этот метод внутренне более консервативен, чем размещение на основе наибольшего арифметического математического ожидания. Уравнение (3.05) показывает, что среднее геометрическое никогда не может быть больше среднего арифметического. Таким образом, этот метод никогда не будет более рискованным, чем метод наибольшего арифметического математического ожидания. В асимптотическом смысле (долгосрочном) это не только лучший метод размещения, так как вы получаете наибольший геометрический рост, он также более безопасен, чем размещение по наибольшему арифметическому математическому ожиданию, которое неизменно смешает вас вправо от пика кривой f.
Ответ зависит от того, что понимается под справедливостью. Обычно выделяют четыре взгляда на справедливость. Согласно первому необходимо обеспечить равное распределение благ между членами общества: все члены общества должны иметь не только равные возможности, но и примерно одинаковые результаты (равенство в широком смысле слова). Второй предусматривает максимизацию полезности наименее обеспеченных членов общества. В этом случае в выигрыше окажется все общество. Согласно третьему при распределении блага необходимо максимизировать общую полезность. Но это не должно вести к снижению эффективности производства. Четвертый состоит в том, что справедливость устанавливается конкурентным рынком. Всем членам общества должны быть предоставлены равные возможности, но не гарантируется равенство результатов.
где у — расчетная величина показателя, то необходимо минимизировать выражение
Если располагают нормативными значениями показателей, утвержденных финансовыми органами и органами страхового надзора, то тогда за оптимальное принимается рекомендуемое значение. Далее производится ранжирование абсолютных значений отклонений индивидуальных значений коэффициентов от рекомендованного. Например, оптимальным является портфель, перестрахованный на 45%. В этом случае ранг будет определяться в соответствии с абсолютным значением отклонений значений коэффициента от 0,45: Х,-0,45. В нашем примере абсолютные значения отклонений представлены в графе 8-А табл. 10.4, а присвоенные ранги указаны в графе 8-Б. Показатель доли управленческих расходов необходимо минимизировать, поэтому с рядом оговорок можно считать, что чем меньше значение этого показателя, тем ранг выше. В графе 9 минимальное значение коэффициента равно 0,08, следовательно, ему присваивается первый ранг и т.п.
Пример. Необходимо минимизировать структуру капитала предприятия по критерию минимизации уровня финансовых рисков при следующих исходных данных:
В этих обозначениях, необходимо минимизировать обшие альтернативные стоимости совокупного объема фондов в целом за период проекта, т. е. минимизировать функцию
Одним из важнейших показателей при выборе оптимальной структуры капитала является цена привлечения капитала. Считается, что эффект финансового рычага возникает за счет того, что привлечение заемного капитала обходится предприятию дешевле, чем акционерного. Финансовый менеджер должен стремиться использовать капитал с наименьшими издержками. Для этого необходимо минимизировать средневзвешенную цену капитала.
3. Необходимо минимизировать дублирование данных в памяти системы. .
На первом этапе решается статистическая задача для каждого года исследуемого периода. Математические условия задачи можно сформулировать следующим образом. Необходимо минимизировать целевую .функцию
Сформулируем проблему несколько иначе: необходимо минимизировать V, т.е. дисперсию всего портфеля, с учетом двух следующих ограничений:
При построении средней необходимо минимизировать количество баров, которые находятся одновременно выше средней, построенной по максимальным ценам, и ниже средней, построенной по минимальным ценам.
Оценка параметров нового уравнения с преобразованными переменными приводит к взвешенному методу наименьших квадратов, для которого необходимо минимизировать сумму квадратов отклонений вида
Необходимо минимизировать эти работы путем сокращения точек
Нарушения требований Нарушением требований Начисленную заработную Нарушение финансовой Нарушение организацией Нарушение технологии Нарушение установленного Нарушении требований Насыщения потребности Населения используется Населения количество Населения отдельных Населения предприятий вывоз мусора снос зданий
|
|
|
|
Навигация
