Пересекает медленную

Давайте тогда рассмотрим лучший результат исследования системы пересечения скользящих средних на фунте стерлингов, этом очень подверженном тенденциям рынке. С 1975 по 1987 гг. лучшей системой пересечения оказалась 5-дневная средняя в комбинации с 45-дневной, сделавшая весьма внушительные $135,443.

//простая система пересечения скользящих средних в C++

ней, исследовался при значениях от 2 до 50, так же как и LenB — период второй скользящей средней. Оптимизация велась по показателю общей прибыли, чтобы можно было напрямую сравнивать результаты с полученными ранее методом оптимизации с лобовым подходом. Ниже приведен код для системы пересечения скользящих средних, написанный на C++:

хода: импульс цены и пересечение. Для вычисления импульса цены подсчитывается ряд ценовых изменений и используется центрированное сглаживание (сглаживание, которое не вносит никаких задержек или сдвигов фазы; в данном случае используется центрированное треугольное скользящее среднее). Каждое изменение (или разница) в ряду ценовых изменений нормируется и делится на 50-дневный средний истинный диапазон. Для каждого торгового дня определяется календарная дата. Примеры одинаковых календарных дат ищутся в прошлом. Для каждого такого момента рассматривается ценовой импульс, величина которого усредняется для каждой календарной даты. Усредненный импульс помещается в ряд сезонных импульсов для текущей даты. Ряд сезонных импульсов определяет ожидаемую скорость изменения цен в заданный момент времени. Основанием для этого служит история движения цен в указанныйдень в разные годы. Значение сезонного импульса для некоторой календарной даты определяется только событиями однолетней или большей давности. Вот почему возможно использование центрированного скользящего среднего и других методик, заглядывающих вперед во времени относительно рассматриваемого дня. Когда сезонный импульс пересекает сверху некий положительный порог, происходит покупка. Когда импульс пересекает снизу некий отрицательный порог, происходит продажа. Покупка или продажа могут осуществляться по одному из трех стандартных приказов; по открытию, лимитному приказу или стоп-приказу. Входы могут также быть получены путем вычисления ценовых различий, их нормировки, применения процедуры интегрирования или суммирования рядов (для получения варианта псевдоценовых рядов, основанных на всех имеющихся примерах каждой календарной даты) и последующего использования модели пересечения скользящих средних. Поскольку значение сезонного импульса для каждой календарной даты в ряду определяется только по торговым дням, относящимся к предыдущему или более отдаленным годам, задержка системы пересечения скользящих средних может быть компенсирована простой экстраполяцией на несколько дней вперед.

Скользящее среднее mat рассчитывалось на основе интегрированной ценоподобной лунной серии. На его основе рассчитывалось второе скользящее среднее та2. Для тестирования использовались следующие правила: сигнал на покупку генерируется, когда mat поднимается выше та2. Сигнал на продажу генерируется, когда та! опускается ниже та2. Эта модель практически совпадает с моделью пересечения скользящих средних, описанной в предыдущих главах. Их единственное отличие состоит в том, что в данном случае используются «лунные» ряды данных, а не непосредственно цены. Входы производились по цене открытия (тест 1), по лимитному приказу (тест 2) и по стоп-приказу (тест 3).

Как было сказано выше, путь был долгим, порой трудным и обескураживающим. Но при этом взгляд с высоты сумел обнаружить много потенциально прибыльных моделей входа. Кроме того, было обнаружено немало сюрпризов: так, несмотря на ужасную репутацию и опасную тенденцию к подгонке под исторические данные, наилучшими вне пределов обучающей или эволюционной выборки оказались именно нейронные сети и генетические модели. Другим сюрпризом оказалось то, что некоторые из наиболее популярных торговых подходов — например, пересечения скользящих средних и стратегии на основе осцилляторов — оказались в числе наихудших всего с несколькими исключениями. Примечательны были также результаты исследования циклических моделей, от которых ожидали хорошей, если не идеальной работы на основе их теоретического изящества. Но, возможно, ввиду их популярности, даже при солидной математической реализации эффективность этих моделей была низкой.

Растущий ADX свидетельствует о продвигающемся сильном тренде и предполагает включение торговых стратегий следования за трендом. Технические индикаторы, которым для получения больших доходов нужны сильные тренды, такие как пересечения скользящих средних и методы прорыва, должны работать очень хорошо. Практически любой метод следования за существующим трендом должен давать прекрасные результаты в благоприятной обстановке, предсказанной растущим ADX. (Смотрите рисунок 2-4.)

Не существует правильного ответа на вопрос, какая комбинация скользящих средних работает лучше всего. Мы однажды видели вычисленную на компьютере большую матрицу, содержавшую год за годом результаты пересечения скользящих средних от 1 до 100, уходя назад во времени на 15 лет. Заключение по этому исследованию на портфеле товаров было в том, что скользящие средние работали последовательно, если вы знали наперед, какую конкретную комбинацию использовать на каждом товаре в каждом году. Наиболее обширные известные нам опубликованные результаты тестирования были представлены Фрэнком Хочхеймером в начале 80-х в Merrill Lynch.

Пересечения скользящих средних, вероятно, все еще являются самой распространенной техникой вхождений. Однако сглаживающий эффект, который делает их привлекательными в качестве вхождений, является как раз тем, что делает их относительно неэффективными в качестве выходов. Мы выбрали для тестирования одно из стандартных исследований скользящих средних: пересечение 9-18. Как и для большинства исследований скользящих средних, длинное вхождение генерируется, когда 9-дневная скользящая средняя пересекает снизу вверх 18-дневную. Короткое вхождение генерируется, когда 9 пересекает 18 сверху вниз. (Смотрите рисунок 3-3.)

Одно предостережение: трудно найти выход, который бы всегда выводил нас с рынка до пересечения скользящих средних. Чем больше торгов используют неревер-сивные выходы, тем лучше для нашего теста. Мы хотим, чтобы как можно больше наших выходов были результатами сигналов тестируемого нами метода выходов, а не разворотами скользящих средних. К сожалению, мы не можем избавиться от эталонных разворотов, потому что тогда количество торгов и даты вхождений будут коренным образом меняться от одного теста выходов к другому. Мы упоминали, что не полностью удовлетворены нашими процедурами тестирования. Когда мы тестируем вхождения, мы можем разумно определить их эффективность путем простого измерения процента выигрышей. В нашем тестировании выходов процент выигрышей и другие результаты устанавливаются почти на неизменном уровне общим методом вхождения, а также тем фактом, что значительная часть выходов сигнализируется эталонными разворотами, а не теми выходами, которые в данный момент тестируются. Так как процент выигрышей остается относительно постоянным на всех тестах (с одним исключением, о котором мы еще поговорим), нам нужно провести дополнительное измерение производительности выходов.

Чтобы выполнить второй этап тестирования, эта простая система пересечения скользящих средних будет протестирована на рынках и данных, представленных в Таблице 2-2.

• Сигнал к продаже — когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз при позитивных значениях обеих линий.

> Сигнал к покупке — когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх при негативных значениях обеих линий.

Как и при использовании стохастика, если быстрая линия пересекает медленную линию снизу, вы получаете сигнал на покупку. Сигнал на продажу появляется, когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху. И как бы я ни любил совершенствовать индикаторы, мне так и не удалось найти такой вводной комбинации, которая была бы на равных, не говоря уже о том, чтобы превосходила разработанную Джейком систему, а именно: 0,213, 0,108, 0,199. Эти экспоненциальные вводные могут трансформироваться в вводные "периодов": 8,3897,17,5185, 9,0503, если программное обеспечение, которое вы используете, запрограммировано на прием вводных "периодов" и симулирующих Сглаженную экспоненциальную скользящую среднюю. Среди известных мне графических программ подобный подход практикуется в программных пакетах от CQG, Inc., Aspen Graphics™, TradeStation® и в нашем собственном ТОРГОВОМ ПАКЕТЕ CIS. Я уверен, другие пакеты также с этим справляются, но я не подтверждаю этого факта.

• И MACD, и Стохастик подают сигналы Тренда, когда быстрая линия пересекает медленную линию. Эти сигналы остаются неизменными до тех пор, пока не происходит другое пересечение. Сигнал подтверждается при закрытии периода.

Подобно пробоям, скользящие средние привлекательны в своей простоте и чрезвычайно популярны среди технических трейдеров. Входы могут генерироваться с использованием скользящих средних различным образом: в рынок можно входить, когда цена пересекает скользящую среднюю вверх; когда быстрая средняя пересекает медленную; когда наклон скользящей средней меняет направление или когда цены взаимодействуют со скользящей средней, как с уровнями поддержки/сопротивления. Кроме того, разнообразия добавляет существование простых, экспоненциальных, взвешенных и многих других скользящих средних. Поскольку модели входа часто используют те или иные варианты пробоев или скользящих средних, эти методы важно рассмотреть в подробностях.

линия пересекает медленную (пунктирную). Когда короткая линия пересекает длинную и оказывается выше нее, поступает сигнал к покупке, а когда она пересекает длинную линию и оказывается ниже нее - к продаже. (См. рис. 10.19а и б.)

К первой категории относятся сигналы, поступающие при пересечении обоих линий MACD. При этом, если быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, то это сигнал к продаже и игре вниз. Если же быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, то это сигнал к покупке и игре вверх.

- если быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, то это сигнал покупки;

- если быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, то это сигнал продажи;

PKS подает бычий сигнал (быстрая линия пересекает медленную линию).

• Пересечение медленной линии более быстрой тоже дает сигнал. Если быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, то это сигнал к покупке. Если быстрая пересекает медленную сверху вниз, то это сигнал к продаже Этот сигнал усиливается, если затем происходит его подтверждение. Подтверждением выступает дальнейшее параллельное движение линий в сторону нулевого уровня и пересечение этого уровня.

Навигация

Главная

Новое

Акционер Америка Агрессивность