|
Расхождение скользящих
Затем настал XX век, и пришло время технического прогресса. После Второй Мировой Войны появился принципиально новый класс трейдеров: торговые эксперты, обладатели различных ученых степеней, больших столов из красного дерева и полированных табличек на дверях кабинетов. Со временем риторика вытеснила реальность как главную составляющую торговой практики. Иллюзии заменили здравый смысл. Наши интересы стали сосредотачиваться вокруг скользящих средних, стохасти-ков, индексов относительной силы (RSI), графиков "крестиков-ноликов", осцилляторов, индикаторов направленного движения (DMI), индексов среднего направленного движения (ADX), индексов товарного канала (CCI), волатильности, бычьего консенсуса, момента (движущая силарынка), скорости изменения, схождения-расхождения скользящих средних (MACD) и так далее. Затем появились информационные бюллетени и книги определенного рода, например: "Как я сделал 40 миллионов долларов в прошлом году, торгуя одним контрактом на евродоллар". В начале 1980-х появилась целая серия систем прогнозирования, этих так называемых "черных ящиков", продававшихся по невероятным ценам. Ни один из подобных "подходов" не доказал свою состоятельность на практике, и все они были отвергнуты.
ФОРМУЛА СХОЖДЕНИЯ -РАСХОЖДЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ (MACD)
ФОРМУЛА СХОЖДЕНИЯ-РАСХОЖДЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩИХ
Наиболее широко применяются в классическом виде и различных вариантах осциллятор Аппеля (1990) — осциллятор схождения-расхождения скользящих средних (так называемый MACD) и гистограмма MACD (MACD-H). Кроме того, популярны стохастический осциллятор Лэйна и индекс относительной силы Вильямса (RSI). В литературе упоминается множество их вариантов. Также следует упомянуть индекс товарных каналов Ламберта (CCI), индекс случайного блуждания, который тоже можно считать осциллятором, и осциллятор Геда,а на основе регрессионных каналов (1997). В этой главе будут рассмотрены в первую очередь три самых известных осциллятора — MACD, стохастический и RSI.
Осциллятор MACD (осциллятор схождения/расхождения скользящих средних) и его гистограмма MACD-H работают как грубые полосовые фильтры, удаляя тренды и сдвиги, а также высокочастотный шум. При этом анализируются волны или циклы с частотой, близкой к середине полосы пропускания. MACD сглаживает данные, подобно скользящему среднему, в некоторой степени удаляет тренды, выделяет циклы и иногда не запаздывает по отношению к рынку. Хорошим источником по этому осциллятору можно считать работу Элерса (Ehlers,1989).
Торговый метод схождения-расхождения скользящих средних 287
Торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (MACDTM) - это индикатор темпов изменения цены, разработанный Дже-ралдом Аппелем, издателем Systems and Forecasts (Signalert Corporation, 150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021). Это осциллятор, вычисляемый на основе разности между двумя экспоненциальными скользящими средними (ЕМА) цен закрытия - медленного ЕМА длиной 26 недель (постоянная сглаживания 0.075) и быстрого ЕМА длиной 12 недель (постоянная сглаживания 0.15). Эта разность затем сглаживается с помощью быстрого девятине-дельного ЕМА (постоянная сглаживания 0.2). Результат называется сигнальной линией. Затем Аппель вычисляет второй осциллятор, вычитая из первой разности ее сглаженную с помощью 0.2 ЕМА сигнальную линию.
Торговый метод схождения-расхождения скользящих средних 289
Торговый метод схождения — расхождения скользящих средних (0.075/0.15/0.2) с 1977 по 1986
Полный капитал для торгового метода схождения — расхождения скользящих
Торговый метод схождения-расхождения скользящих средних 291
• схождение/расхождение скользящих средних (MACD).
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
• схождение/расхождение скользящих средних (MACD).
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
• Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) — схождение/расхождение скользящих средних. Пересечение двух экспоненциально сглаженных скользящих средних, колеблющихся выше и ниже линии равновесия.
Схождение -расхождение скользящих средних (MACD)
2. Правостороннее пересечение, когда линия %К разворачивается позже линии %D. Схождение-расхождение скользящих средних (Convergence - Divergence of Moving
Averages). Осциллятор «Схождение-расхождение скользящих средних» (сокращенно MACD) основан на применении экспоненциально сглаженных скользящих средних. Этот индикатор представляет собой сочетание разности двух ЭСС («короткого» и «длинного») и третьего -«самого короткого», осциллирующих относительно нулевой линии. Реальный пример MACD приведен на рис. 4.64.
Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) 92
Реализацию инвестиционных Реализацию отдельных Реализацию социальных Реализованных нефтепродуктов Реализованной считается Реализовать преимущества Реализуемых нефтепродуктов Рациональная планировка Реализующие продукцию Рефинансирования центробанка Реформирования банковской Реформирования налоговой Реформирование банковской вывоз мусора снос зданий
|
|
|
|
Навигация
