|
Распределение вероятности
Если распределение вероятностей объема работ P(R), то до тех пор, пока R ^ S, издержки по содержанию неиспользованной мощности цеха КРС за время Т составят:
закон удобен при аппроксимации статистических данных, так как распределение вероятностей безотказной работы изделий может быть сведено к линейной функции, что позволит довольно просто определять параметры распределения.
Такая универсальность позволяет ' использовать одни и те же математические формулы при исследовании самых различных потоков отказов изделий. Кроме того, этот закон удобен при аппроксимации статистических данных, так как распределение вероятностей безотказной работы изделий может 'быть сведено к линейной функции, что позволит довольно просто определять параметры распределения.
Сторонников тестов Роршаха среди психиатров, может, и поубавилось, но уж точно не в Банке Англии. В последнем Отчете об инфляции вы найдете ряд графических образов прогнозов Банка и связанной с этими прогнозами неопределенности. По мере продвижения по оси времени и нарастания неопределенности все графики разворачиваются веером. К 1998 г. согласно предсказаниям темп инфляции может составить от 0,5 до 4,5%, и все будущее окрашено в оттенки алого и фиолетового. Что этот образ напоминает тебе, приятель? Только не вздумай сказать, что разводящего руками экономиста. Такое заявление гарантирует тебе десятилетнее заточение в прогнозном ведомстве Великобритании. Поэтому лучше ответить, что на графике изображено распределение вероятностей будущего уровня инфляции — попытка Банка выразить осознание неопределенности прогнозов. Но это мало что дает нам. Мы и так знаем, что предсказания по своей природе неопределенны, и что чем глубже мы пытаемся заглянуть в хрустальный шар, тем туманнее перспективы. Проблема в том, что Банк смешивает различные источники неопределенности и недостаточно точно указывает условия, при которых темп инфляции может возрасти или снизиться...
5. Описанные шаги моделирования многократно повторяются, и результат каждый раз заносится в память. По завершении заданного количества опытов могут быть выданы результаты, причем в различных формах — в зависимости от требований пользователя и заложенной в компьютер программы. Весьма удобной характеристикой, которую выдает большинство моделирующих программ, является распределение вероятностей для результатов. Администрация может его использовать в процессе оценки рисков и принятия решений.
Можно составить распределение вероятностей возможных исходов путем суммирования вероятностей различных исходов.
МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО. Этот метод воссоединяет методы анализа чувствительности и анализа сценариев на базе вероятностного подхода. Он достаточно сложен, его реализация возможна только при помощи компьютера. Итог такого анализа — распределение вероятностей возможных результатов проекта (например, вероятность получения А/РУ < 0), на основании чего принимают решение о степени рисковости данного проекта.
Чтобы определить распределение вероятностей для длительности обслуживания при предположении, что закон распределения экспоненциальный1, вычислим среднюю продолжительность одного обслуживания (Гобсл); она равна 1,6 мин.
Чтобы определить распределение вероятностей для длительности обслуживания при предположении, что закон распределения экспоненциальный1, вычислим среднюю продолжительность одного обслуживания (ro6cj,); она равна 1,6 мин.
Чтобы определить распределение вероятностей для длительности обслуживания при предположении, что закон распределения экспоненциальный1, вычислим среднюю продолжительность одного обслуживания (^обсл); °на равна 1,6 мин.
Каждый факт хозяйственной жизни описывается тем самым не одной (точечной) оценкой, а их набором. Поскольку каждому методу оценки соответствует свое распределение вероятностей, то поле оценок состоит из доверительных интервалов их точечных значений, исчисленных различными способами.
Чем меньше среднеквадратическое отклонение, тем плотнее распределение вероятности и соответственно ниже рискованность инвестиций.
Чтобы облегчить задачу выбора проекта, а также для последующего его использования, руководители могут построить график максимального риска. Чтобы получить распределение вероятностей в относительных единицах, нужно преобразовать распределение вероятности чистой дисконтированной стоимости в распределение возможных индексов прибыльности. (Вспомним, что индекс прибыльности — это сегодняшняя стоимость будущих денежных доходов, деленная на произведенные денежные расходы.) Предположим, что мы имеем предложение стоимостью 10 000 дол., где ожидаемое значение (математическое ожидание) распределения возможных значений чистой дисконтированной стоимости равно 1200 дол. Индекс прибыльности для математического ожидания составит (1200 дол. + 10 000 дол.)/10 000 дол. = = 1,12. Индекс прибыльности для нулевой чистой дисконтированной стоимости равен (0 + + 10 000 дол.)/10 000 дол. = 1,00. Достаточно просто полностью изменять распределение возможных индексов прибыльности пример этого показан на рис. 15.4.
Если денежньп"! приток первого года после уплаты налогов (ДППН1) равен S8000 с вероятностью 40%, то распределение вероятности значений денежного притока второго года после уплаты налогов (ДППН2) имеет вид:
Если ДППН1 равно S15000 с вероятностью 50%. то распределение вероятности значений ДППН2 имеет вид:
Если ДППН1 равно $20000 с вероятностью 10%. то распределение вероятности значений ДППН2 имеет вид:
Распределение вероятности ожидаемых доходов по двум инвестиционным проектам
Рисунок 3.6. Распределение вероятности ожидаемого (расчетного) дохода по двум инвестиционным проектам.
Распределение вероятности ожидаемых доходов по двум инвестиционным проектам
Распределение вероятности ожидаемого (расчетного) дохода по двум инвестиционным проектам.
Второй постулат заключается в недоказуемом положении, что при расчете вероятности наступления конечного, завершающего, целевого, заданного события момент его наступления подчиняется закону нормального распределения. Это значит, что совокупность событий признается однородной, т. е. считается, что значение признаков этих событий складывается под влиянием одних и тех же существенных условий. При этих условиях распределение вероятности должно быть одинаковым для всех единиц данной статистической совокупности, в данном случае для всех событий сетевого графика.
Распределение вероятности в табл. 10.1 означает, что если вы вложите деньги в акции Genco, то получите,
Регулирования экономических Регулирования бюджетных Регулирования денежного Регулирования государственного Регулирования международных Регулирования неравномерности Регулирования параметров Регулирования производственных Регулирования территориального Рационального экономического Регулирование экономики Регулирование финансовых Регулирование инвестиционной вывоз мусора снос зданий
|
|
|
|
Навигация
