|
Степенной зависимости
Для получч^ния объективных вероятностных показателей долговечности изделий необходимо наличие информации о наработке. Информация может быть получена разными путями: 1) от потребителей, 2) на основе эксплуатационных испытаний у потребителя или 3) стендовых испытаний у производителя. Сбором такой 114
В табл. 26 приведены результаты длительных (960 ч) стендовых испытаний, на основании которых установлена рациональная периодичность замены масла в различных по уровню форсирования тракторных дизелях в зависимости от качества (группы) применяемого моторного масла и содержания серы в топливе. 42
• расходы, связанные с проведением опытных, экспериментальных НИОКР и ОКР, стендовых испытаний и др. В случае отступления от утвержденных норм организация при расчете фактической суммы налога на прибыль обязана увеличить налогооблагаемую базу на сумму перерасхода.
С целью повышения качества ремней в ГОСТ 5813—64 необходимо ввести физико-механические показатели основных материалов, идущих для изготовления ремней. Необходимо также регламентировать в стандарте методику ускоренных стендовых испытаний ремней до обрыва с целью быстрой оценки качества ремней при входном контроле, установить сроки хранения ремней на двигателях равными срокам хранения двигателей. Ресурс ходимости ремней должен быть не менее 5000 ч. работы двигателя. Особое внимание заводу «Резинотехника» и НИИРП следует уделить повышению качества и надежности ремней в северном исполнении.
методики ускоренных стендовых испытаний ремней до обрыва с целью быстрой оценки качества ремней при входном контроле каждой партии;
пересмотреть ГОСТ 5813—14 на клиновые ремни, включив в него физико-механические показатели основных материалов, идущих на изготовление ремней, методику ускоренных стендовых испытаний для входного контроля каждой партии ремней; срок хранения ремней, соответствующий срокам хранения двигателей; долговечность ремней в 5 тыс. ч;
4) самостоятельное проведение научно-исследовательскиж и экспериментальных работ и стендовых испытаний вибраторов.
Показано, что по фрикционно-износным показателям асбо-вулканизаты, изготовленные по новой технологии, превосходят свойства асбовулканизатов из масс серийного сухого способа изготовления. Стендовые испытания тормозных накладок для автомобиля ГАЗ-21 показали (рис. 5), что опытные накладки по эффективности торможения укладываются в нормы ООН. На основании положительных результатов стендовых испытаний тормозные накладки рекомендованы для расширенных стендовых и дорожных испытаний.
На стадии же изготовления опытного образца должна подготавливаться и подаваться разработчикам справочная информация о прогрессивных средствах изготовления опытных образцов, о лучшем производственном опыте. Тут нужна ин: формация о технологическом оборудовании, о более эффективных приспособлениях и инструментах, применении оптимальных методов стендовых испытаний опытных образцов и т. д.
Б - затраты на организацию учета и контроля уровня качества электроэнергии (содержание служб управления качеством, приобретение приборов, проведение лабораторных и стендовых испытаний);
Возвращаясь к рис. 63, еще раз нужно отметить, что с увеличением скорости спуска бурильной колонны в степенной зависимости возрастают значения целого ряда показателей процесса, не учтенных моделью, на основании которой производился поиск оптимального режима. Это — динамические нагрузки в буровой установке, физиологическая работа при торможении и вибрационная нагрузка бурильщика. В связи с этим целесообразно снизить оптимальную скорость, полученную в результате решения, до значения, обеспечивающего 5%-ную потерю целевой функции. В примере это приведет к следующим результатам:
либо в виде степенной зависимости (при криволинейной форме корреляционного поля)
Анализ парных зависимостей себестоимости и основных технико-экономических Параметров металлорежущих станков указывает на существование определенной формы связи, которая может быть выражена в виде степенной зависимости. Например, зависимость себестоимости проектируемого металлорежущего станка по различным проектным вариантам от его веса имеет вид
Рассмотрим «пример получения корреляционной формулы для степенной зависимости 'между переменной у (трудоемкость изготовления гладких валов) и параметрами-аргументами х\, Xz, х3 (чистый вес, масштаб выпуска, число обрабатываемых поверхностей). Исходные данные для расчета приведены -в табл. 1.21.
Было разработано много моделей взаимодействий и подражания среди трейдеров. Мы описали некоторые из них в главе 4. Коротко говоря, вывод, основанный на их анализе, таков: борьба между порядком и беспорядком часто ведет к возникновению режима, где может победить порядок. Когда это случается, пузырь "лопается". Модели, содержащие в себе механизм подражания, проходят данный переход "критически": чувствительность и реакции рынка на новости или внешнее влияние прогрессивно возрастают по мере приближения данного перехода. Это было показано в главе 4 в ряде рисунков Рис. 48 - Рис. 50, представляющих пространственные конфигурации покупателей и продавцов в простом пространстве инвесторов, организованном на квадратной решетке, похожей на Манхэттен. Когда сила подражания К приближается к пороговой критической величине Кс, (чья величина не важна и зависит от деталей модели), очень большие группы инвесторов начинают разделять одно и то же мнение, в результате чего они могут действовать скоординировано. Это приводит нас к значимой характерной черте - "степенной зависимости", которую мы сейчас объясним.
Рис. 56. Усиление степенной зависимости размера s* (в условных единицах) типичной самой большой группы как функция силы подражания К. По мере приближения /С к Кс, s'отклоняется. Это отклонение воплощает наблюдение, что бесконечно большие группы формируются в критической точке Кс. На практике же, s* ограничена размером системы.
Вероятность краха, что, по сути, идентично вероятности найти, по меньшей мере, одну активную группу размером больше, чем минимальный дестабилизирующий размер sm, является, таким образом, суммой по всем размерам больших sm произведений вероятностей ns найти группу специфического размера s на их вероятность в единицу времени стать активными (пропорциональную stt, что уже было нами сказано). При умеренных технических условиях, можно показать, что коэффициент риска краха демонстрирует усиление степенной зависимости, как показано на Рис. 57. Интуитивно понятно, что данное поведение происходит от взаимодействия между существованием все больших и больших групп, по мере приближения параметра К к своему критическому значению Кс, и нелинейно увеличивающейся вероятности в единицу времени, что группа станет активной, по мере того как ее типичный размер s* растет при приближении К к Кс. В общем, риск краха на единицу времени, при наличии знания, что крах еще не произошел, стремительно увеличивается, когда взаимодействие между инвесторами становится настолько сильным, что сеть взаимодействий между трейдерами самоорганизуется в иерархию, содержащую несколько больших, сформированных спонтанно групп, демонстрирующих кооперативное поведение.
риска краха отклоняется с характерным для степенной зависимости поведением.
Еще более интересным и неожиданным является открытие, что Логопериодичность и инвариантность дискретной шкалы в критических явлениях могут возникнуть спонтанно и иметь чисто динамическое происхождение, без существовавшей ранее иерархии. Чтобы показать это, мы обсудим простую модель, показывающую сингулярность конечного времени, появившуюся благодаря положительной обратной связи, вызванной инвестиционными стратегиями следования за трендом. Без дополнительных компонентов, эта модель не представляет из себя какого-либо новшества по сравнению с моделями, представленными в главе 5. Новой является идея добавить воздействие фундаментальных аналитиков, которые склонны возвращать цену назад к ее фундаментальной стоимости. Когда данная возвратная сила является нелинейной функцией разности между ценой пузыря и фундаментальной стоимостью, динамика цены демонстрирует конкуренцию между ускорением степенной зависимости с кульминацией в сингулярности конечного времени, как показано в главе 5, и усиливающимися логопериодическими осцилляциями, декорирующими это ускорение степенной зависимости. Взаимодействие между этими двумя шаблонами поведения является устойчивым к зависимости от особенностей модели. Интуитивно ясно, что стратегии, основанные на фундаментальном анализе, представляют возвратную "силу" на цену, которая постоянно зашкаливает за свою цель. В присутствии трендследящих стратегий, обеспечивающих положительную обратную связь, чрезмерные повышения имеют тенденцию к ускорению и следованию в направлении ускорения цены, что ведет к постоянно ускоряющимся осцилляциям.
Рис. 64. Левая панель: Логарифмическая шкала разности Р(Кс)-Р(К) ускоряющейся части линии вероятности, показанной на левом графике Рис. 63 в зависимости от сокращенного расаояния (Кс-КуКс, также на логарифмической шкале. Решетка по двум осям перевернута, чтобы получить правильное зрительное впечатление, что чем ближе мы подбираемся к /t, тем больше вероятность. Правая панель: Логарифмическая шкала коэффициента угрозы краха, показанного на правом графике Рис. 63, в зависимости от расаояния (Кс-Щс, также на логарифмической шкале. Пунктирная линия относится к чистому ускорению степенной зависимости, полученному для решетки Евклида и показанному на правой панели Рис. 57. Решетка на горизонтальной оси была перевернута, чтобы получить правильное зрительное впечатление, что чем ближе мы подбираемся к Кс, тем больше коэффициент угрозы краха.
природу этих осцилляции, левый график Рис. 64 демонстрирует разность Р(Кс)-Р(К) ускоряющейся части вероятности, в зависимости от расстояния (К,гК)/Кс до критической точки Кс. Данное новое представление использует логарифмическую шкалу, как для абсцисс, так и для ординат, так что ускорение степенной зависимости имеет вид прямой пунктирной линии. Мы видим осложняющие его периодические осцилляции. Поскольку данные осцилляции являются периодическими в логарифме переменной (KfK)/Kc, мы назовем их "логопериодическими". Сила этих логопериодических осцилляции зависит от природы взаимодействий между трейдерами в рамках иерархической решетки и выбора измеряемой величины. При использовании этих моделей для других целей, таких как моделирование магнитных материалов, где трейдеры в узлах заменяются маленькими магнитами, называемыми спинами, соответствующие физические измеряемые величины, такие как энергия или намагничивание, обычно демонстрируют логопериодические осцилляции с довольно маленькими амплитудами. Для наглядности, чтобы получить более ясный внешний вид, мы искусственно увеличили их амплитуду по сравнению с тем, чем они были бы в физической задаче. Однако, это увеличение на самом деле не так уж искусственно в финансовом контексте. Оно может быть оправдано тем фактом, что финансовые крахи не характеризуются теми же измеряемыми параметрами, что и физические объекты. Как уже говорилось в главе 1, рыночные крахи больше похожи на разрывы, которые чувствительны к экстремальным флуктуациям в распределении групп подражательных трейдеров. Логопериодические сигналы могут быть намного сильнее, когда подчеркиваются самые большие флуктуации. Это проиллюстрировано на Рис. 65 в другом контексте, относящемся к модели хаотичной и турбулентной динамики [462]. Логопериодичность ясно' прослеживается как регулярные шаги для значений параметра т=3 и 4, чья растущая величина относится к все большему подчеркиванию самых больших колебаний. Данный рисунок показывает, что Логопериодичность может быть необнаружимой в некоторых измеряемых величинах, в то же время оставаясь сильным свойством других, в той же системе.
Структура основного Структура подразделения Структура потребления Следовательно оптимальный Структура привлеченных Структура производственной Структура реализации Следовательно организация Структура содержание Структура строительно Структура выпускаемой Структуре экономики Структуре финансовых вывоз мусора снос зданий
|
|
|
|
Навигация
