|
Случайной компоненты
где dj - случайная составляющая, соответствующая наблюдению с номером j, bi и Ь2 - оценки ai и ос2, которые находят минимизацией выражения:
А • случайная составляющая погрешности; zi, 22, ... ,za - уровни влияющих факторов методики; У1, Уъ- ,ур -пробы; е„ - неоднородность пробы,
При выполнении комплектной поверки с помощью СО контролируются следующие нормируемые метрологические характеристики средств измерения: погрешность А средства измерения; систематическая составляющая Де погрешности средства измерения; случайная составляющая а(°Д) погрешности средства измерений.
суть эластичности выпуска по отношению к оборудованию и труду; е0 — составляющая, характеризующая автономный технический прогресс; ?Q — случайная составляющая. Если предположить, что е0, efc, e/. постоянны, то, интегрируя соотношение (3.1), получим функцию Кобба — Дугласа в логарифмической форме:
Основной недостаток всех этих методов расчета риска заключается в том, что они оперируют конкретными, детерминированными значениями коэффициентов риска. Коэффициенты рассчитываются либо методом экспертных оценок, либо каким-то другим способом. Из рассмотрения исключается случайная составляющая процесса эволюции экономической ситуации на рынке товаров и услуг. Однако игнорирование этой составляющей иногда приводит к неверным результатам. Таким образом, для корректной оценки риска финансово-хозяйственной деятельности необходимо исследовать не только детерминированное изменение рыночной ситуации, но и ее стохастическое изменение. От детерминированных моделей следует переходить к вероятностным моделям прогнозирования рыночной ситуации.
Для прогнозирования риска применяется множество методов, объединенных в следующие группы: статистические методы; анализ целесообразности затрат; аналитические; метод аналогии; метод экспертных оценок и экспертных систем. Объединяет эти методы то, что они оперируют конкретными детерминированными значениями рнска и в расчетах не учитывается случайная составляющая процесса эволюции экономической ситуации.
Коэффициенты Q0 и А индивидуальны для каждой скважины, причем оба коэффициента могут изменятся после проведения ремонта или обслуживания. Было также установлено, что случайная составляющая дебита % действительно описывается нормальным законом распределения. Дисперсия значений 0[^] также индивидуальна для каждой скважины, причем в большинстве случаев наблюдается обратно-пропорциональная ее зависимость от дебита QQ:
Биржевые цены активов формируются как результат совместных действий большого количества участников рынка и, как следствие этого, в них присутствует случайная составляющая.
Случайная составляющая е( бралась равномерно распределенной на интервале от -0.1 до 0.1. Таким образом, изменение цены yt наполовину определяется величиной О.Зх^, отражающей связь с предыдущим моментом, а наполовину — случайной величиной. Исходя из произвольно взятых начальных значений xt_} и ум, мы вычислили 306 последовательных значений. Все значения переменных были перемасштабированы так, чтобы они лежали в интервале от 0 до 1. Первые 153 набора использовались для оценки по регрессионной
где параметры и случайная составляющая представлены в логарифмах.
случайная составляющая е представляет собой ненаблюдаемую величину. После того как произведена оценка параметров модели, рассчитывая разности фактических и теоретических значений результативного признака у, можно определить оценки случайной составляющей у — ух. Поскольку они не есть реальные случайные остатки, их можно считать некоторой выборочной реализацией неизвестного остатка заданного уравнения, т. е. е,-.
Для прогнозирования производительности труда на 1972 — 1975 гг. по НГДУ Туймазанефть выбран временной ряд длины 25 лет (табл. 57). Условия 1, 2 рассматриваемого временного ряда выполнены. Условие 3 означает, что влияние более поздней информации должно сильнее отражаться на прогнозируемой оценке, чем более ранней информации. Таким образом, условие 3 для рассматриваемого ряда также выполняется. Для проверки условия 4 потребовался достаточно большой объем вычислений. Причем эти вычисления возможны лишь после определения скользящего тренда. Результаты этих вычислений на ЭВМ «Минск-22» подтвердили гипотезу о стационарности случайной компоненты.
Если между случайными величинами имеется автокорреляционная зависимость, то экстраполяционные значения случайной компоненты б f рассчитываются с помощью автокорреляционной функции [47] .
Таким образом, прогнозные значения себестоимости добычи нефти определяются по двум составляющим: детерминированной части и случайной компоненты [34]. Детерминированная часть показателя определяется с помощью модели по значениям факторов в прогнозируемом периоде. Случайные компоненты анализируются по каждому НГДУ и при наличии автокорреляционной зависимости между ними прогнозируются с помощью автокорреляционных функций [47].
Важным элементом изучения поведения цен является анализ отклонений цены от ее скользящей средней, т.е. исследование случайной компоненты изменения курса. Величина, характеризующая отклонения, называется "изменчивостью" (volatility). Изменчивость разные авторы определяют по-разному: как наибольший размах колебаний, как средние отклонения или как среднеквадратичные отклонения. Здесь мы рассмотрим определение изменчивости как среднеквадратичное отклонение цены от скользящей средней SMA.
Большое внимание в эконометрике уделяется проблеме данных — специальным методам работы при наличии данных с пропусками, влиянию агрегирования данных на эконометрические измерения. Информация может отсутствовать по единицам совокупности и быть только на уровне более крупных единиц (агрегатов) — например, не по отдельным организациям, а по организациям в пределах административного района, т.е. по районам, и т. д. При агрегировании данных во времени опасность искажения результатов измерений (скажем, корреляции между временными рядами), гораздо больше, чем при агрегировании пространственных данных. С одной стороны, добавляется эффект автокорреляции, а с другой — происходит погашение случайной компоненты. Результаты могут различаться весьма сильно. Например, при измерении связи между удельным расходом кокса и величиной суточного проплава по суточным данным коэффициент корреляции составил 0,582, а по четырехсуточным данным — 0,894.
• проверка ряда гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайной компоненты (гипотезы о средней, дисперсии и ковариации);
Некоторые временные ряды не содержат тенденции и циклической компоненты, а каждый следующий их уровень образуется как сумма среднего уровня ряда и некоторой (положительной или отрицательной) случайной компоненты. Пример ряда, содержащего только случайную компоненту, приведен на рис. 5.1 в).
Очевидно, что реальные данные не следуют целиком и полностью из каких-либо описанных выше моделей. Чаще всего они содержат все три компоненты. Каждый их уровень формируется под воздействием тенденции, сезонных колебаний и случайной компоненты.
колебаний и случайной компоненты.
1. Находим сумму квадратов случайной компоненты.
трендовой, циклической и случайной компоненты?
Составления расписания Составления содержание Составления заголовок Составление бухгалтерской Себестоимости материально Составление оформление Составление расписания Составлении аудиторского Составлении документа Составлении локальных Составлении техпромфинплана Составлению техпромфинплана Составным элементом вывоз мусора снос зданий
|
|
|
|
Навигация
