Взвешенное скользящее



Weigthted Moving Average: Moving Position Weigthted Arithmetic — Взвешенная скользящая средняя.

Weigthted Moving Average: Moving Position Weigthted Arithmetic (Взвешенная скользящая средняя).

• взвешенная скользящая средняя (ВСС);

• взвешенная скользящая средняя (ВСС);

Взвешенная скользящая средняя

• Простая скользящая средняя ПСС — простое арифметическое среднее цен за период. > Взвешенная скользящая средняя ВСС — придает больший вес более новым данным.

11.4. Взвешенная скользящая средняя. 156

простая скользящая средняя (SMA - simple moving average), взвешенная скользящая средняя (WMA - weighted moving average),

11.4. Взвешенная скользящая средняя.

Взвешенная скользящая средняя придает больший вес последним данным. Она рассчитывается путем умножения каждой

Простые и взвешенные скользящие средние могут откликаться только на данные определенного диапазона, выбранного для вычисления. Экспоненциальная скользящая средняя придает большее значение последним рыночным действиям так же, как и взвешенная скользящая средняя. Однако экспоненциальная скользящая средняя продолжает учитывать все точки данных, ничего не отбрасывая, 5-дневная экспоненциальная скользящая средняя обычно включает более 5 дней данных и может включать данные за всю историю фьючерсного контракта. Фактически, эти скользящие средние могут быть лучше идентифицированы их настоящими "сглаживающими константами", так как количество дней данных в вычислениях одинаково для так называемой 5-дневной средней и 10-дневной средней. Экспоненциальное вычисление может иметь нежелательное свойство, проявляемое в различии между скользящими средними в зависимости от выбора начальной точки, 5-дневная экспоненциальная скользящая средняя трейдера А может отличаться от такой же у трейдера В, если они начали свои вычисления в разные даты. Для практических целей эти два значения, вероятно, будут достаточно близки, чтобы одновременно пересечь 20-дневную скользящую среднюю, но уверенности в этом нет. Так как наша задача состоит в описании практического применения индикаторов, а не их вычислений, мы опустим формулы. Подробности экспоненциальных вычислений довольно многочисленны и хорошо описаны в предыдущих работах, на которые мы ссылались. (Смотрите рисунок 2-44)


Exponential Moving Average (Экспоненциальное скользящее среднее). Индикатор более чувствителен, чем простое скользящее среднее такой же длины, и менее чувствителен, чем взвешенное скользящее среднее такой же длины.

2. Линейно сглаженное (взвешенное) скользящее среднее (ЛСС). Линейное усреднение достигается умножением цены первого отрезка выбранного интервала (например, дня) на 1, второго - на 2 и, т.д., т.е. сомножителем для цены каждого последующего отрезка является его номер в выбранном ряду интервале наблюдения, после чего сумму этих произведений делят на сумму номеров отрезков.

3. Экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее среднее (ЭСС), обеспечивающее наилучшее сглаживание усредняемых данных. В дополнение к применению весовых коэффициентов, при вычислении ЭСС учитываются все предыдущие цены за время наблюдения за динамикой цен, а не только цены в выбранном интервале наблюдения. Насколько графики разных видов скользящих средних отличаются друг от друга, видно из рис. 4.53.

2. Линейно сглаженное (взвешенное) скользящее среднее;

3. Экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее среднее.

Как указано выше, простое, или арифметическое, скользящее среднее (ПСС) представляет собой сумму выбранного числа цен за некоторое количество дней, деленную на число таких слагаемых. У трейдеров имеется также возможность выбрать для применения линейно сглаженное (взвешенное) скользящее среднее (ВСС), график которого показан на рисунке 5.36.

При таком усреднении большее отражение получают относительно недавние цены закрытия. Последнее достигается умножением цены первого дня выбранного интервала на 1, второго дня - на 2 и т.д., т.е. сомножителем для цены каждого последующего дня является номер дня в выбранном ряду дней, после чего сумму этих произведений делят на сумму номеров дней. Наиболее изощренным из известных вариантов скользящего среднего является ЭСС - экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее среднее (см. рисунок 5.37.). В дополнение к применению весовых коэффициентов при усреднении цен, при вычислении ЭСС учитываются все предыдущие цены за время наблюдения за динамикой цен, а не только цены в выбранном рабочем интервале.

ВЗВЕШЕННОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Weighted moving average) . .............202

ВЗВЕШЕННОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Weighted moving average)

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент. В таблице 14 показан расчет 5дневного взвешенного скользящего среднего.

7 '•'' 5- дневное взвешенное скользящее среднее :\^~; '•


Возможность конкурировать Возможность маневрирования Возможность накопления Возможность непосредственно Возможность обеспечить Возможность одновременной вывоз мусора снос зданий

Яндекс.Метрика