|
Значимость уравнения
Анализ и оценку эффективности НИОКР следует производить на основе системы показателей, которые отражали бы актуальность тематики, научный уровень, значимость результатов и другие качественные характеристики.
Многие разработчики торговых систем не оценивают статистическую значимость результатов оптимизации. Это достаточно неприятно, учитывая, что статистика принципиально важна при оценке поведения торговых систем. Как, например, можно судить о причине успеха системы — реален ли он или основан на артефакте либо на «удачной» выборке данных? Задумайтесь об этом, ведь следующая выборка может быть не очередным тестом, а реальной торговлей. Если поведение системы определялось случаем, можно быстро лишиться капитала. Нужно найти ответ на следующий очень важный вопрос: высокая эффективность системы вызвана обнаружением по-настоящему оптимальных параметров или является результатом «подгонки» под исторические данные? Мы встречали много разработчиков систем, которые отказываются от любой оптимизации вообще по причине иррационального страха подгонки, не зная, что статистический анализ помогает бороться с этой опасностью. В общем, статистика может помочь трейдеру оценить вероятность того, что система в будущем будет работать так же прибыльно, как и в прошлом. В этой книге мы представили результаты статистического анализа везде, где это, по нашему мнению, полезно и уместно.
Чтобы исследовать дальнейшую статистическую значимость результатов, га индексу Доу-Джонса случайным образом были выбраны пятьдесят 400-недельны> интервалов за период с 1910 года по 1996 год, по этим выборкам были определень коэффициенты модели логопериодического степенного закона [209]. Вот приблизительные конечные даты 50-ти наборов данных: 1951, 1964, 1950, 1975 1979, 1963, 1934, 1960, 1936, 1958, 1985, 1884, 1967, 1943, 1991, 1982, 1972, 1928 1932, 1946, 1934, 1963, 1979, 1993, 1960, 1935, 1974, 1950, 1970, 1980, 1940, 1986 1923, 1963, 1964, 1968, 1975, 1929, 1984, 1944, 1994, 1967, 1924, 1974. 1954, 1956 1959,1926,1947 и 1965.
например, Ларрэн [172] установил хаотический характер поведения цен на векселя казначейства США, а Петере [215] обнаружил хаотический аттрактор во временном ряде для индекса S&P 500. Далее, хаотическое поведение во времени легче всего описать с помощью кратковременных и больших по амплитуде возмущений, и это ставит под вопрос значимость результатов спектрального анализа и проверок на автокорреляцию (см. [51]). В то время как при анализе временных рядов линейными методами большинство видов доходов представляются результатами действия белого шума, эти авторы обнаружили, что в рядах также присутствуют, пусть небольшие, но значимые нелинейные зависимости (см. [142], [279]).
Использование /ьанализа в социально-экономических исследованиях связано с рядом трудностей. Прежде всего не всегда можно считать, что линейная зависимость в состоянии удовлетворительно отразить все разнообразие причинно-следственных связей в реальных структурах. Кроме того, следует учитывать, что />-анализ разработан для количественных переменных. Структурные модели и путевой анализ иллюстрируют единство теоретического (качественного) и формально-математического (количественного) подходов. Значимость результатов анализа определяется в первую очередь правильностью построения логического каркаса структурной модели — максимально связанного графа связей, изоморфной математической модели в виде системы уравнений.
Научная новизна и значимость результатов диссертационной рабо-
Практическая значимость результатов работы состоит в возможности
новизна и практическая значимость результатов диссертации, выносимых на
Практическая значимость результатов исследования состоит в том,
Использование /ьанализа в социально-экономических исследованиях связано с рядом трудностей. Прежде всего не всегда можно считать, что линейная зависимость в состоянии удовлетворительно отразить все разнообразие причинно-следственных связей в реальных структурах. Кроме того, следует учитывать, что />-анализ разработан для количественных переменных. Структурные модели и путевой анализ иллюстрируют единство теоретического (качественного) и формально-математического (количественного) подходов. Значимость результатов анализа определяется в первую очередь правильностью построения логического каркаса структурной модели — максимально связанного графа связей, изоморфной математической модели в виде системы уравнений.
Научная и экономическая значимость результатов
Для этой цели служит автореферат - изложение основных положений диссертации, составленное самим автором. Автореферат публикуется ограниченным тиражом (100-150 экземпляров). В нем излагаются основные идеи и выводы диссертанта, показывается вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов. Он обладает всеми правами издания, хотя на его обложке помещается гриф "На правах рукописи".
Проверить значимость уравнения регрессии — значит установить, соответствует ли математическая модель, выражающая зависимость между переменными, экспериментальным данным и достаточно ли включенных в уравнение объясняющих переменных (одной или нескольких) для описания зависимой переменной.
Следует отметить, что значимость уравнения парной линейной регрессии может быть проведена и другим способом, если оценить значимость коэффициента регрессии Ь\, который, как отмечено в § 3.4, имеет /-распределение Стьюдента с k=n—2 степенями свободы.
По данным табл. 3.1 оценить на уровне а=0,05 значимость уравнения регрессии У по X.
3.9. По данным примера 3.7: а) найти уравнение регрессии Y по X; б) найти коэффициент детерминации R2 и пояснить его смысл; в) проверить значимость уравнения регрессии на 5%-ном уровне по F-критерию; г) оценить среднюю производительность труда на предприятиях с уровнем механизации работ 60% и построить для нее 95%-ный доверительный интервал; аналогичный доверительный интервал найти для индивидуальных значений производительности труда на тех же предприятиях.
Зная /?2=0,811, проверим значимость уравнения регрессии. Фактическое значение критерия по (4.35):
?. а) индекс корреляции; и б) значимость уравнения регрессии;
4. Оцените значимость уравнения рефессии через F-критерий Фишера. Сделайте выводы.
Значимость уравнения множественной регрессии в целом оценивается с помощью F-критерия Фишера:
3. Оцените значимость уравнения регрессии в целом с помощью F-критерия Фишера.
1. Найдите скорректированный коэффициент корреляции, оцените значимость уравнения регрессии в целом.
3. Оцените значимость уравнения регрессии, учитывая, что оно построено по 30 наблюдениям.
Значительного изменения Значительного расширения Значительному повышению Значительном количестве Задолженности показывает Значительно колеблется Значительно опережает Значительно повышается Значительно повысится Значительно превышают Значительно расширены Значительно различается Значительно снижаются вывоз мусора снос зданий
|
|
|
|
Навигация
